نبض بازار در دست صندوق‌ها

به گزارش همشهري، اطلاعات عملكرد بازار‌هاي سرمايه‌گذاري در 5ماه‌ امسال نشان مي‌دهد كه به‌دنبال كاهش قيمت سهام شركت‌ها، حجم و ارزش معاملات نيز كاهش يافته است و سرمايه‌گذاران ترجيح داده‌اند در بازار‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري كنند. اين اطلاعات نشان مي‌دهد ارزش معاملات آتي سكه 216درصد، معاملات صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله 442درصد و اوراق مشاركت 224درصد رشد كرده است. بيشترين رشد در اين مدت مربوط به صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس و فرابورس بوده است. اين ابزار‌ها كه ازجمله ابزار‌هاي جديد بازار سرمايه محسوب مي‌شوند رشد اعجاب‌گونه‌اي داشتند و با اضافه شدن سرمايه‌گذاران جديد، تعداد كل سرمايه‌گذاراني كه اكنون در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهام دارند به مرز يك ميليون نفر رسيده است.

همچنين در فرابورس، ارزش معاملات اوراق بدهي(عمدتا صكوك و اسناد خزانه)12درصد و معاملات وام مسكن 22درصد نسبت به پارسال رشد كرده است.اين آمار‌ها همچنين نشان مي‌دهد امسال سرمايه‌گذاران 224درصد اوراق مشاركت بيشتري نسبت به سال قبل خريده‌اند. در مجموع در اين مدت 75هزار ميليارد تومان معادل 21ميليارد دلار سرمايه‌گذاري انجام شده كه ازاين مقدار 27808 هزار ميليارد تومان در بورس تهران و 26519هزار ميليارد تومان هم در بورس كالا بوده است.

سهم فرابورس هم از اين مقدار 16472هزار ميليارد تومان بود. در مورد بورس انرژي اگرچه آمار دقيقي در دست نيست اما تخمين‌هانشان مي‌دهد در 5ماه‌ امسال در مجموع 4هزار ميليارد تومان مبادله در اين بورس انجام شده است.در اين ميان از مجموع كل معاملات انجام شده در بورس تهران 24183ميليارد تومان معادل 7ميليارد دلار مربوط به معاملات سهام و حق تقدم بوده و 3625ميليارد تومان معادل يك‌ميليارد دلار مربوط به معاملات اوراق مشاركت و ساير اوراق بدهي بوده است.همچنين از مجموع كل معاملات بورس كالا هم 12527ميلياردتومان به مبادله محصولات پتروشيمي، كشاورزي، معدني و فلزي اختصاص داشته و 13992ميليارد تومان هم مربوط به معاملات آتي سكه بوده است.اطلاعات فرابورس هم نشان مي‌دهد در اين مدت 7973ميلياردتومان اوراق بدهي مبادله شده و سرمايه‌گذاران 644ميليارد تومان هم واحد‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري را خريداري كرده‌اند.در همين مدت خريداران 448ميليارد تومان وام مسكن در فرابورس دادوستد كرده‌اند كه اين مقدار نسبت به سال قبل 80ميليارد تومان افزايش نشان مي‌دهد.

• تقسيم 17500ميليارد تومان سود

ميزان سود تقسيم شده شركت‌ها به تفكيك صنعت از ابتداي سال‌جاري تا پايان مردادماه برابر با 175هزار ميليارد ريال بوده كه 85درصد درآمد (زيان) واقعي شركت‌ها بوده است. همچنين متوسط سود نقدي براي هر سهم معادل 310ريال را نشان مي‌دهد.

• صنايع برتر

بررسي صنايع از نظر ارزش بازار نشان مي‌دهد كه گروه محصولات شيميايي با در اختيار داشتن 29شركت و ارزش بازار 691هزار ميليارد ريالي در رتبه اول قرار دارد، گروه بانك‌ها، مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي با 392هزار ميليارد ريال و فلزات اساسي با 285هزار ميليارد ريال رتبه‌هاي بعدي را به‌خود اختصاص داده‌اند.

• معاملات الكترونيك

از ابتداي سال‌جاري تا پايان مرداد 95، تعداد 11981ميليون سهم به ارزش 23644ميليارد ريال از طريق معاملات الكترونيك مبادله شده است كه به‌ترتيب حدود 40/30 و 40/ 24درصد از كل معاملات را شامل مي‌شود.

• استان‌هاي برتر

در 5 ‌ماه اول سال‌جاري، بيشترين ارزش معاملات را بين تالار‌هاي منطقه‌اي به‌ترتيب، تالار منطقه‌اي اصفهان با مبادله 9909ميليارد ريال، تالار منطقه‌اي مشهد با مبادله 6905ميليارد ريال، تالار منطقه‌اي كيش با مبادله 6654ميليارد ريال و تالار منطقه‌اي رشت با مبادله 6328ميليارد ريال به نام خود ثبت كردند.

خريدها
براساس معاملات نرمال، در اين‌ماه ارزش سهام خريداري شده اشخاص حقوقي در حدود 18321ميليارد ريال و معادل 45درصد از كل خريد‌ها بود، درحالي‌كه ارزش سهام فروخته شده آنها 17302ميليارد ريال و در حدود 42درصد از كل فروش‌ها بود. بر اين اساس در اين‌ماه سرمايه‌گذاري خالص اشخاص حقوقي به ميزان 1019ميليارد ريال شد. در عين‌حال ميزان خريد و فروش سهام اشخاص حقيقي به‌ترتيب 54 و 57درصد از ارزش خريد و فروش بود.

• نسبت قيمت به درآمد

نسبت قيمت به درآمد بازار در تير‌ماه برابر با 29/ 7مرتبه بوده است. 40شركت داراي پيش‌بيني سود صفر يا منفي بوده‌اند كه در محاسبات لحاظ نشده‌اند. همچنين به‌دليل نبود الزام ارائه پيش‌بيني سود شركت‌هاي واقع در صنعت سرمايه‌گذاري‌ها، 16شركت فعال در اين گروه در گزارش قيمت به درآمد لحاظ نمي‌شود. بنابراين، نسبت قيمت به عايدي (قيمت به درآمد) محاسبه شده بر مبناي ارزش بازار 281شركت معادل 3120هزار ميليارد ريال و سود پيش‌بيني شده بيش از 428هزار ميليارد ريال است.

• ارزش بورس تهران در 5 ماه‌ امسال

• مقدار خريد سهامداران حقيقي و حقوقي در 5 ماه امسال ( اعداد به ميليارد تومان)

• رشد ۳۵ درصدي معاملات وام مسكن در مرداد

در مرداد امسال 1/1 ميليون اوراق گواهي تسهيلات مسكن مورد معامله قرار گرفت. ارزش كل مبادلات انجام شده در اين بازار طي‌ماه گذشته يك‌هزار و ۸۴ميليارد ريال بود كه از رشد يك درصدي حجم و افزايش ۳۵ درصدي ارزش معاملات اين اوراق در فرابورس حكايت دارد. بررسي معاملات انجام شده در فرابورس ايران همچنين نشان مي‌دهد ارزش معاملات فرابورس در مرداد‌ماه با رشد 51درصدي از رقم 18هزار و 728ميليارد ريال در تيرماه به رقم 28هزار و 259ميليارد ريال در مردادماه رسيده و حجم و تعداد دفعات معاملات نيز با افزايش 138و 110درصدي در اين مدت روبه‌رو شده است.به اين ترتيب طي 21روز معاملاتي فرابورس در مردادماه به‌طور متوسط روزانه 465ميليون ورقه بهادار به ارزش يك هزار و 346ميليارد ريال مورد مبادله قرار گرفته است.از سوي ديگر بررسي روند معاملات در بازارهاي پنج‌گانه فرابورس حاكي از آن است كه بازارهاي اول، دوم و بازار ابزارهاي نوين مالي رشد همزمان حجم و ارزش معاملات را نسبت به تيرماه تجربه كردند به‌طوري كه در بازار اول يك هزار و 228ميليون ورقه سهام به ارزش 2هزار و 408ميليارد ريال معامله شد كه افزايش 327و 204درصدي حجم و ارزش دادوستدها را نشان مي‌داد. در بازار دوم نيز شاهد خريد و فروش 2هزار و 213ميليون ورقه سهام به ارزش 7هزار و 631ميليارد ريال بوديم كه اين ارقام نيز از رشد 100و 202درصدي حجم و ارزش دادوستدهاي اين بازار نسبت به تيرماه حكايت مي‌كند. معامله‌گران همچنين در بازار ابزارهاي نوين مالي به‌ترتيب رشد 34و 29درصدي حجم و ارزش خريد و فروش اوراق را در مقايسه با تيرماه ثبت كردند. ماه گذشته همسو با رشد معاملات در بازارهاي فرابورس ايران، شاهد افزايش حجم و ارزش دادوستد ابزارهاي معاملاتي در بازار ابزارهاي نوين مالي نيز بوديم. به اين ترتيب اوراق بدهي، صندوق سرمايه‌گذاري قابل معامله و اوراق تسهيلات مسكن با عملكردي روبه ‌رشد، بيش از پيش مورد اقبال سرمايه‌گذاران قرار گرفتند و با رشدي در بازه 25تا 136درصدي ارزش معاملات و يك تا 35درصدي حجم معاملات روبه‌رو شدند.

• پالايشگاه‌ها در صدر فرابورس

ماه گذشته معاملات صنايع فرابورسي در بازار سهام (اول، دوم و پايه) در حالي به پايان رسيد كه گروه پالايشي‌ها بيشترين ارزش معاملات به ميزان 21درصد از ارزش كل دادوستدها را به‌خود اختصاص داد. ارزش معاملات اين گروه مردادماه به رقم يك هزار و 877ميليارد ريال رسيد.

پس از آن گروه‌هاي «فلزات اساسي» با سهم 17درصدي و «حمل‌ونقل، انبارداري و ارتباطات» با سهم 10درصدي از ارزش كل معاملات در جايگاه دوم و سوم صنايع فرابورسي ايستادند. در آخرين روز معاملاتي مردادماه نيز به‌ترتيب گروه‌هاي محصولات شيميايي، فلزات اساسي و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري بيشترين ارزش بازار را به‌ترتيب به ميزان 20، 13و 12/8 درصد از ارزش كل بازار در اختيار گرفتند.

• رخدادهاي مهم فرابورسي در مردادماه

فرابورس ايران در حالي قدم به سومين‌ماه از فصل تابستان گذاشته كه در مردادماه انجام دو عرضه اوليه مربوط به شركت‌هاي آتيه داده‌پرداز و دامداري تليسه نمونه در بازار دوم، قطعيت يك معامله در بازار دارايي فكري، قطعيت معامله عمده 69درصد از سهام كنترلي شركت توسعه حمل‌ونقل ريلي پارسيان و اتمام پذيره‌نويسي اوراق مرابحه شركت فولاد مباركه اصفهان؛ به‌عنوان مهم‌ترين رخدادهاي اين ركن بازار سرمايه به شمار مي‌روند.

• رشد 57درصدي معاملات بورس كالا در مرداد

مرداد‌ماه امسال 2/7 ميليون تن انواع كالا به ارزش 33هزار ميليارد ريال در بازار فيزيكي بورس كالاي ايران مورد دادوستد قرار گرفت. اين ارقام نسبت به‌ماه قبل به لحاظ حجم و ارزش به‌ترتيب رشد 57 و 26درصدي نشان مي‌دهد.
در اين مدت تالار محصولات صنعتي و معدني شاهد معامله حدود يك ميليون تن انواع كالا به ارزش بيش از 12هزار ميليارد ريال در دو بخش داخلي و صادراتي بود كه به لحاظ حجم و ارزش نسبت به‌مدت مشابه ‌ماه قبل به‌ترتيب با رشد 52/8 و 13/7 درصدي مواجه شده است.

• رشد 40درصدي معاملات شكر

تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران نيز طي مردادماه امسال شاهد معامله 659هزار تن انواع محصولات كشاورزي به ارزش 7هزار ميليارد ريال بود كه در مقايسه با تيرماه به‌ترتيب از رشد 272و 151درصدي حجم و ارزش معاملات برخوردار شد. در اين تالار 123هزار تن شكر به ارزش 3هزار ميليارد ريال خريداري شد كه نسبت به‌ماه ماقبل به‌ترتيب از نظر حجم و ارزش معاملات رشد 39/6 و 52/5 درصدي را تجربه كرد. جودامي نيز ديگر كالايي بود كه با معامله 493هزار تن ركورد افزايش حجم 500درصدي را در اين‌ماه تجربه كرد. از ديگر كالاهاي معامله شده در اين تالار مي‌توان به دادوستد يك‌هزار تن روغن خام، 33هزار تن ذرت، 200تن مرغ منجمد، 4هزار تن گندم، 885تن كنجاله و 2هزار تن برنج اشاره كرد.

• رشد معاملات نفت و پتروشيمي

طي مرداد‌ماه همچنين يك ميليون تن انواع كالا در تالار فرآورده‌هاي نفت و پتروشيمي در دو بخش داخلي و صادراتي مورد معامله قرارگرفت. در اين مدت ارزش معاملات انواع فرآورده‌هاي نفت و پتروشيمي در اين تالار از مرز 13هزار ميليارد ريال عبور كرد كه نسبت به خرداد‌ماه به لحاظ حجم و ارزش به‌ترتيب رشد 19و 9/5 درصدي را تجربه كرده است.

در تالار فرآورده‌هاي نفت و پتروشيمي 382هزار تن انواع قير، 211هزار تن انواع مواد پليمري، 299هزار تن وكيوم باتوم، 78هزار تن انواع مواد شيميايي و 57هزار تن لوب كات فروخته شده است و از ديگر فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي كه در مدت مذكور معامله شد مي‌توان به دادوستد 23هزار تن گوگرد، 150تن گاز آرگون، 1100تن سلاپس واكس و 2200تن عايق رطوبتي اشاره كرد. در اين تالار حجم معاملات وكيوم باتوم و قير به‌ترتيب 7/63 و 31/9 درصد نسبت به خرداد‌ماه افزايش داشت. گروه‌هاي كالايي گوگرد، گازها و روغن نيز رشد حجم معاملات را در اين تالار تجربه كردند.

در گروه محصولات شيميايي نيز در حالي حجم معاملات نقدي با ۱۰۱درصد رشد روبه‌رو بوده كه حجم معاملات سلف ۳۱ درصد كاهش را نسبت به سال ۹۴ نشان مي‌دهد. همچنين ارزش معاملات نقدي ۱۰درصد كاهش و ارزش معاملات سلف ۴۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. به اين ترتيب حجم معاملات نقدي در گروه محصولات شيميايي در سال گذشته در حدود ۱۲۴ هزار و ۶۱۹ تن با ارزش ۲ ميليارد و ۹۰۴ ميليون ريال بوده‌ كه در سال۹۵ به ۲۵۰ هزار و ۸۲۵ تن با ارزش ۲ ميليارد و ۶۲۴ ميليون ريال رسيده است. در بخش معاملات سلف نيز در ۵ ماهه سال۹۴ حدود ۱۶۵ هزار تن محصول به ارزش ۲ ميليارد و ۲۴۸ميليون ريال معامله شد كه در مدت مشابه امسال ۱۱۳ هزار تن مواد شيميايي به ارزش ۳ميليارد و ۲۳۴ ميليون ريال معامله شد.در مجموع حجم معاملات محصولات شيميايي ۲۶ درصد و ارزش معاملات ۱۴ درصد از ابتداي امسال تا پايان مردادماه در مقايسه با ۵ ماهه سال ۹۴ رشد كرده است. همچنين در گروه گازها و خوراك‌ها كه در ۵ ماهه سال گذشته ۷۹۰ تن بود امسال به ۵۷۰تن رسيده و كاهش ۲۸درصدي را تجربه كرده است. ارزش معاملات اين گروه نيز افت ۲۷درصدي را ثبت كرده است.

• رشد معاملات پليمرها

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه حجم معاملات در ۵ ماهه ابتداي سال‌جاري با ۳۳درصد و ارزش معاملات با ۲۱درصد رشد مواجه شده كه برخي كارشناسان اين رشد معاملات را نشانه‌هايي از بازگشت رونق و افزايش حجم مصرف صنايع پايين دستي عنوان مي‌كنند.

مقايسه حجم و ارزش معاملات محصولات پليمري در ۵ ماه‌ سال‌هاي ۹۴ و ۹۵ نشان مي‌دهد كه حجم معاملات نقدي پليمرها با ۱۵درصد رشد و معاملات سلف نيز با ۱۰۵درصد رشد روبه‌رو بوده است. همچنين ارزش معاملات پليمرها به‌صورت نقدي نسبت به سال ۹۴ ‌ در بورس كالاي ايران 4/1 درصد و ارزش معاملات سلف هم ۸۹درصد رشد داشته است. نگاهي به جزئيات معاملات نيز نشان مي‌دهد پارسال حجم معاملات پليمرها به‌صورت نقدي ۵۵۶ هزار و ۴۶۶ تن با ارزش ۲۲ميليارد و ۴۹۱ ميليون ريال بوده است كه در سال ۹۵ به ۶۳۷هزار و ۲۲۵ تن با ارزش ۲۳ميليارد و ۴۲۱ ميليون ريال رسيده است. در كل حجم معاملات پليمري در سال۹۵ نسبت به سال گذشته ۳۶درصد و ارزش آن نيز ۲۲ درصد رشد داشته است.

• رشد معاملات فولاد

در اين تالار 587هزار تن انواع محصولات فولادي، 440هزار تن سنگ آهن، حدود 24هزار تن انواع مس، 7630تن انواع آلومينيوم، 580تن سولفور موليبدن، 60تن شمش روي و 6تن كنسانتره فلزات گرانبها مورد معامله قرار گرفت و به لحاظ حجم، همه گروه‌هاي كالايي مذكور با افزايش حجم معاملات مواجه شده‌اند كه ازجمله آنها مي‌توان به افزايش 5درصدي حجم معاملات محصولات فولادي، 27درصدي حجم محصولات مسي و 300درصدي حجم معاملات سنگ آهن صادراتي اشاره كرد. در اين‌ماه همچنين 115كيلوگرم شمش طلا در بورس
معامله شد.

• سهامداران در حال خروج از بورس

بررسي معاملات بورس تهران در مرداد‌ماه نشان مي‌دهد كه سهامداران حقيقي در اين‌ ماه بيشتر فروشنده بوده‌اند تا خريدار و بخش زيادي از سهامشان را فروخته‌اند. در مرداد‌ماه سال‌جاري همچون ماه‌هاي قبل از آن فروش سهام توسط اشخاص حقيقي، بيش از خريد آنها بوده است و كسري خريد نسبت به فروش اين گروه از سهامداران 1019ميليارد ريال محاسبه مي‌شود. معاملات خرد و بلوك انجام شده طي مرداد‌ماه نشان مي‌دهد كه ارزش سهام خريداري شده توسط اشخاص حقوقي حدود 18/321 ميليارد ريال معادل 45درصد از كل خريدها بوده و در مقابل ارزش سهام فروخته شده توسط آنها حدود 17/302 ميليارد ريال معادل 42درصد از كل فروش سهام محاسبه مي‌شود. بر اين اساس مي‌توان گفت كه سرمايه‌گذاري خالص سهامداران حقوقي 1/019 ميليارد ريال است. طي معاملات مرداد‌ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته نماگرهاي بازار سرمايه همچون ارزش بازار، ارزش اسمي، نسبت قيمت به درآمد و گردش معاملات افزايش يافتند و در مقابل ارزش بازار به ارزش اسمي افت 10درصدي را تجربه كرد.

شاخص كل بورس در مرداد‌ماه سال‌جاري نسبت به‌ماه قبل از آن حدود 5درصد رشد داشته و علاوه بر آن طي 21روز معاملاتي مرداد‌ماه حجم معاملات با رشد اندك به 19ميليارد و 681ميليون سهم رسيد. در مقابل اما ارزش معاملات با افت 9درصدي به 41هزار و 21ميليارد ريال نزول يافت. ارزش بازار در دوره مورد بررسي با افزايش 3درصدي همراه شد و به 322هزار و 929ميليارد تومان ارتقا يافت. همچنين در اين مدت نماد معاملاتي 119شركت مورد بازگشايي قرار گرفتند و در مقابل 58 نماد متوقف شدند. براساس اطلاعات موجود، از ابتداي سال‌جاري تا پايان مرداد‌ماه بيش از 78هزار و 262ميليارد ريال افزايش سرمايه انجام پذيرفته كه بيش از 20هزار و 847ميليارد ريال از آن طي‌ماه گذشته صورت گرفته است.

اطلاعات آماري نشان مي‌دهد كه شاخص بورس در 21روز معاملاتي در 17روز عملكرد مثبت و تنها 4روز منفي داشت. همچنين شاخص كل با رشد 3572واحدي و بازدهي مثبت 4/79 درصدي پربازده‌ترين‌ماه سال 95 تا‌كنون را براي سهامداران رقم زد. از سوي ديگر در اين‌ماه تعداد 19ميليون و 681هزار سهم در يك ميليون و 346هزار دفعه بين سهامداران دادوستد شد كه نسبت به‌ماه قبل رشد 1/2 و 8/6 درصدي داشته است. در همين حال ارزش روز بازار سهام شركت‌هاي بورسي نيز در ابتداي مرداد‌ماه 312هزار و 248ميليارد تومان بود كه در پايان‌ماه با رشد 11هزار و 172ميليارد توماني به 323هزار و 420ميليارد تومان رسيد.